Сравнение XDEQ.DE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
XDEQ.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEQ.DE или VT.
Основные характеристики
| XDEQ.DE | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.95% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 31.16% | 29.94% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 5.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.42% | 11.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.33% | 9.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.96 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 17.12 | 16.70 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 11.78% |
| Макс. просадка | -32.16% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.07% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между XDEQ.DE и VT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и VT
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 14.33% против 9.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEQ.DE и VT
XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEQ.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.DE и VT
XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и VT
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и VT
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.