Сравнение XDEQ.DE с XDEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE).
XDEQ.DE и XDEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEQ.DE или XDEM.DE.
Основные характеристики
| XDEQ.DE | XDEM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 30.32% |
| Дох-ть за 1 год | 27.25% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.14% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.36% | 12.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.73% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 14.08 | 10.26 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 16.31% |
| Макс. просадка | -32.16% | -30.93% |
| Текущая просадка | -3.02% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между XDEQ.DE и XDEM.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и XDEM.DE
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 30.32%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE уступали акциям XDEM.DE по среднегодовой доходности: 13.73% против 15.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEQ.DE и XDEM.DE
И XDEQ.DE, и XDEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEQ.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.DE и XDEM.DE
Ни XDEQ.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и XDEM.DE
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, примерно равная максимальной просадке XDEM.DE в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и XDEM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.