Сравнение XDEQ.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XDEQ.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEQ.DE или VTI.
Основные характеристики
| XDEQ.DE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.11% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 30.37% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.43% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.11% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.08% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 12.68% |
| Макс. просадка | -32.16% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDEQ.DE и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и VTI
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.08% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEQ.DE и VTI
XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEQ.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.DE и VTI
XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и VTI
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и VTI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.