PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.DE с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.DE с BLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BLK (BlackRock, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDEQ.DE returned 12.38%/yr vs 13.35%/yr for BLK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.DE и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как BLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.35% соответственно.

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%

BLK

1 день
-1.30%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
2.46%
3 года*
13.35%
5 лет*
5.98%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%
BLK
BlackRock, Inc.		-4.09%-6.09%37.83%14.33%-15.46%39.07%35.07%34.84%-17.90%21.22%

Correlation

The correlation between XDEQ.DE and BLK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

XDEQ.DE vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.DE c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.DEBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.10

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.30

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

0.11

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

0.25

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.DE vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.DE и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.DEBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.10

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.43

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.DE и BLK

Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки BLK в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.DEBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.16%

-54.15%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-21.56%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-28.17%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-33.86%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.16%

-41.90%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.95%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-11.96%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

9.95%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.DE и BLK

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.36%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.DEBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

7.80%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

20.32%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

25.54%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

25.77%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

27.65%

-12.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.DE и BLK

XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.DE and BLK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор