Сравнение XDEF с KDEF
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и KDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -2.88% |
Correlation
The correlation between XDEF and KDEF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. KDEF — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KDEF
Сравнение XDEF c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и KDEF
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -35.55% | -63.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -35.39% | -63.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -7.30% | -65.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и KDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 47.49% | +100.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.20% | 48.32% | +99.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.20% | 48.32% | +99.88% |
Сравнение комиссий XDEF и KDEF
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и KDEF
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности KDEF в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.07% | 5.06% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and KDEF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 1.52% for XDEF.
XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Xtrackers and PLUS. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.65% for KDEF.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор