Сравнение XDEF с ARKX
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. XDEF is passively managed, while ARKX is actively managed. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- -99.10%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ARKX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.74M | $22.41M | $44.72M | |
| $24.99K | $18.92K | $26.62K |
Сравнение доходности по годам XDEF и ARKX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.06% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 12.42% |
Correlation
The correlation between XDEF and ARKX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. ARKX — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение XDEF c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и ARKX
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -43.61% | -55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.16% | -13.67% | -85.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.34% | -19.78% | -58.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.07% | 34.20% | +98.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.07% | 28.52% | +104.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.07% | 27.86% | +105.21% |
Сравнение комиссий XDEF и ARKX
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и ARKX
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and ARKX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
XDEF has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for ARKX.
They also come from different issuers: Xtrackers and ARK. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор