Сравнение XDEF с ARKX
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. XDEF is passively managed, while ARKX is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -99.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -11.45%
- 6 месяцев
- -11.04%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и ARKX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.18% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 6.18% |
Correlation
The correlation between XDEF and ARKX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. ARKX — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение XDEF c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и ARKX
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -43.61% | -55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -18.47% | -80.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -19.80% | -56.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 34.25% | +105.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.53% | 28.34% | +111.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.53% | 27.76% | +111.77% |
Сравнение комиссий XDEF и ARKX
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и ARKX
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and ARKX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
XDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for ARKX.
They also come from different issuers: Xtrackers and ARK. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор