Сравнение XDEF с GCAD
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. XDEF is passively managed, while GCAD is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и GCAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 34.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и GCAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 17.90% |
Correlation
The correlation between XDEF and GCAD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. GCAD — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAD
Сравнение XDEF c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и GCAD
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -16.14% | -83.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -2.79% | -96.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -3.01% | -70.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и GCAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 20.36% | +127.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.20% | 18.76% | +129.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.20% | 18.76% | +129.44% |
Сравнение комиссий XDEF и GCAD
XDEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и GCAD
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GCAD в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.75% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and GCAD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
GCAD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.52% for XDEF.
They also come from different issuers: Xtrackers and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.00% for GCAD.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор