PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEC с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

XDEC и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDEC и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEC и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.49%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.88%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.85%.

XDEC

1 день
1.60%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
0.53%
1 год
9.55%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с MMAXXDEC с FDNDXDEC с FMARXDEC с PSMRXDEC с DMAX
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий XDEC и BUFD

XDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Доходность на риск

XDEC vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDECBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.01

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.93

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

10.57

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEC vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDECBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.36

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.87

-0.05

Корреляция

Корреляция между XDEC и BUFD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и BUFD

Ни XDEC, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDEC и BUFD

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

XDECBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-10.75%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.57%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.96%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.03%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.20%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что XDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDECBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.69%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

4.10%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

9.04%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

7.71%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

7.63%

+0.97%