Сравнение XDEC с PSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).
XDEC и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XDEC и PSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEC и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | -1.06% | 9.71% | 9.61% | 14.37% | -3.38% | 1.88% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XDEC показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.
XDEC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEC и PSMR
XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Доходность на риск
XDEC vs. PSMR — Ранг доходности на риск
XDEC
PSMR
Сравнение XDEC c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEC | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 11.05 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEC | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XDEC и PSMR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEC и PSMR
Ни XDEC, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDEC и PSMR
Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, примерно равная максимальной просадке PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и PSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEC | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -11.78% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -7.10% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.07% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.72% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.07% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEC и PSMR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что XDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEC | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.24% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 2.24% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 8.76% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.52% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.52% | +0.08% |