- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 17 дек. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $203M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $234.38K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции XDEC — $43.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) показал доход в 6.09% с начала года и 10.70% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XDEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XDEC закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | -0.12% | -2.03% | 4.44% | 1.57% | 0.18% | 0.67% | 0.68% | 6.09% | ||||
| 2025 | 1.15% | -0.08% | -2.40% | -0.38% | 3.46% | 2.40% | 1.13% | 0.94% | 1.15% | 0.62% | 0.77% | 0.64% | 9.71% |
| 2024 | 1.11% | 1.52% | 0.94% | -0.43% | 1.79% | 0.92% | 0.56% | 0.82% | 0.56% | 0.38% | 0.73% | 0.31% | 9.61% |
| 2023 | 3.80% | -0.57% | 1.65% | 1.03% | 0.90% | 2.53% | 0.89% | 0.49% | -0.57% | 0.18% | 2.68% | 0.58% | 14.37% |
| 2022 | -1.91% | -1.35% | 1.95% | -4.76% | 0.77% | -4.32% | 5.10% | -1.61% | -4.50% | 5.25% | 3.27% | -0.64% | -3.38% |
| 2021 | 1.94% | 1.94% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December has an annualized alpha of 2.62%, beta of 0.45, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.14%) than losses (33.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 39.14%
- Участие в снижении
- 33.09%
Комиссия
Комиссия XDEC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XDEC имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.50 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 10.58 | +5.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 11.75%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.75%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 7mo 15d | 1y 28dдек. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.08%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.91%март 2026 г. | 1mo 18d | 14d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.04%март 2023 г. | 1mo 5d | 21d | 1mo 26dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
-2.38%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| XDEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -56.78% | +45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -9.10% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -18.90% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.69% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.14% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XDEC
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XDEC