PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEC с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

XDEC и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEC и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEC и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.06%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.88%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

XDEC

1 день
0.44%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
9.88%
3 года*
9.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с FDNDXDEC с MMAXXDEC с PSMRXDEC с BUFDXDEC с DMAX
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий XDEC и DNOV

И XDEC, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

XDEC vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDECDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.61

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.37

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.41

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

12.51

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEC vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDECDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.81

+0.01

Корреляция

Корреляция между XDEC и DNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и DNOV

Ни XDEC, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDEC и DNOV

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

XDECDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-15.03%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.13%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.35%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.06%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.18%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDECDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.70%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.47%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

9.10%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

7.59%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

9.12%

-0.52%