PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEC с DNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) and DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds from FT Vest - XDEC tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross while DNOV tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEC returned 10.02%/yr vs 13.14%/yr for DNOV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEC и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью 4.78%.

XDEC

1 день
-0.18%
1 месяц
1.62%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.96%
1 год
12.16%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.27%
1 год
17.37%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEC и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		4.43%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.88%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		4.78%13.93%10.71%18.52%-7.50%1.99%

Correlation

The correlation between XDEC and DNOV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between XDEC and DNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEC и DNOV

Секторы
XDEC
DNOV

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XDEC
36.2%
DNOV
36.2%

Финансовые услуги

XDEC
11.9%
DNOV
11.9%

Коммуникационные услуги

XDEC
10.9%
DNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

XDEC
10.1%
DNOV
10.1%

Здравоохранение

XDEC
8.4%
DNOV
8.4%

Промышленность

XDEC
8.1%
DNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

XDEC
4.9%
DNOV
4.9%

Энергетика

XDEC
3.5%
DNOV
3.5%

Коммунальные услуги

XDEC
2.3%
DNOV
2.3%

Недвижимость

XDEC
1.9%
DNOV
1.9%

Сырьевые материалы

XDEC
1.8%
DNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с MMAXXDEC с PMAUXDEC с PSMRXDEC с EAPRXDEC с FDNDXDEC с FMAR
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с DAUGDNOV с DAPRDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с GMAY

Доходность на риск

XDEC vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDECDNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.05

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.61

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.64

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.17

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.12

22.39

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEC vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDECDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.91

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XDEC и DNOV

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и DNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDECDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-15.03%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-4.18%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-9.98%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.18%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.01%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.78%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и DNOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) составляет 0.72%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что XDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDECDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.84%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.22%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

5.73%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

7.61%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

9.04%

-0.57%

Сравнение комиссий XDEC и DNOV

И XDEC, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и DNOV

Ни XDEC, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEC and DNOV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNOV has higher volatility (0.84%) compared to XDEC (0.72%). In terms of maximum drawdown, XDEC dropped -11.75% vs DNOV's -15.03%.

On 3-year performance, DNOV leads with 13.14% vs 10.02% for XDEC. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XDEC has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DNOV has performed better with a 13.14% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDEC and DNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.

XDEC and DNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDEC tracks SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross, while DNOV tracks S&P 500.

DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEC и DNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор