PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDEC с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEC с DNOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) and DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds from FT Vest - XDEC tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross while DNOV tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEC returned 9.83%/yr vs 12.55%/yr for DNOV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEC и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью 6.68%.

XDEC

1 день
0.12%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
5.80%
С начала года
6.09%
1 год
10.70%
3 года*
9.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.16%

DNOV

1 день
-0.07%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
6.35%
С начала года
6.68%
1 год
15.27%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
Всё время*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DNOV

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
$413.25K$324.59K$439.88K

XDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
$147.35K$234.38K$761.32K

Сравнение доходности по годам XDEC и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		6.09%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.94%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		6.68%13.93%10.71%18.52%-7.50%1.55%

Correlation

The correlation between XDEC and DNOV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between XDEC and DNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEC и DNOV

Секторы
XDEC
DNOV

Технологии

37.9%
37.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XDEC
37.9%
DNOV
37.9%

Финансовые услуги

XDEC
11.7%
DNOV
11.7%

Коммуникационные услуги

XDEC
10.0%
DNOV
10.0%

Потребительский циклический сектор

XDEC
9.6%
DNOV
9.6%

Здравоохранение

XDEC
9.1%
DNOV
9.1%

Промышленность

XDEC
8.4%
DNOV
8.4%

Потребительский защитный сектор

XDEC
4.6%
DNOV
4.6%

Энергетика

XDEC
3.0%
DNOV
3.0%

Коммунальные услуги

XDEC
2.3%
DNOV
2.3%

Недвижимость

XDEC
1.9%
DNOV
1.9%

Сырьевые материалы

XDEC
1.7%
DNOV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с PMAUXDEC с PSMRXDEC с MMAXXDEC с FDNDXDEC с EAPRXDEC с FMAR
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAPRDNOV с GMAYDNOV с DAUGDNOV с FAPR

Доходность на риск

XDEC vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XDEC c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDECDNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.75

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.16

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.67

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

19.48

-3.82

XDEC vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEC и DNOV

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и DNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDECDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-15.03%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-4.18%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-9.98%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.97%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.79%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и DNOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) составляет 0.91%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что XDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDECDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.42%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.32%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

5.58%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

7.65%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

8.95%

-0.60%

Сравнение комиссий XDEC и DNOV

И XDEC, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и DNOV

Ни XDEC, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEC and DNOV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNOV has higher volatility (1.42%) compared to XDEC (0.91%). In terms of maximum drawdown, XDEC dropped -11.75% vs DNOV's -15.03%.

On 3-year performance, DNOV leads with 12.55% vs 9.83% for XDEC. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XDEC has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DNOV has performed better with a 12.55% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDEC and DNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.

XDEC and DNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDEC tracks SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross, while DNOV tracks S&P 500.

DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEC и DNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор