PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEC с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

XDEC и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XDEC и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEC и MMAX

2026 (YTD)2025
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.06%11.05%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

XDEC

1 день
0.44%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
9.88%
3 года*
9.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с FDNDXDEC с PSMRXDEC с BUFDXDEC с FMARXDEC с DMAX
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий XDEC и MMAX

XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

XDEC vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDECMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEC vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDECMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.75

-1.92

Корреляция

Корреляция между XDEC и MMAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и MMAX

XDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XDEC и MMAX

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XDECMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-1.93%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-1.93%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.13%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.11%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDECMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

2.61%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

2.61%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

2.61%

+5.99%