Сравнение XDEC с PMAU
XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. XDEC is passively managed, while PMAU is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDEC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности XDEC и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.95%.
XDEC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEC и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 4.43% | 4.82% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between XDEC and PMAU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEC vs. PMAU — Ранг доходности на риск
XDEC
PMAU
Сравнение XDEC c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEC | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEC | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.90 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок XDEC и PMAU
Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEC | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -1.79% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.02% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.17% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEC и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEC | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.51% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 2.51% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 2.51% | +5.96% |
Сравнение комиссий XDEC и PMAU
XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEC и PMAU
Ни XDEC, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEC and PMAU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.
XDEC and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for XDEC and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для XDEC и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор