Сравнение XDAT с TYLD
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, XDAT returned -1.19% vs 4.06% for TYLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.50%.
XDAT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.92% | 1.87% | 22.02% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
Correlation
The correlation between XDAT and TYLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. TYLD — Ранг доходности на риск
XDAT
TYLD
Сравнение XDAT c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.55 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 34.31 | -34.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 125.35 | -125.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 5.42 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 2.53 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и TYLD
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -1.06% | -53.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -0.12% | -29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | 0.00% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -0.11% | -25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 0.03% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и TYLD
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 0.26% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 0.55% | +18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 0.75% | +22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 1.77% | +27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 1.77% | +27.66% |
Сравнение комиссий XDAT и TYLD
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и TYLD
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and TYLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDAT has higher volatility (8.56%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, TYLD leads with 4.06% vs -1.19% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 4.06% return vs -1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TYLD.
TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for XDAT.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор