PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. XDAT is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 11.95%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%45.77%-45.71%2.72%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between XDAT and KROP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.43

Over the past year, the correlation between XDAT and KROP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XDAT и KROP

Секторы
XDAT
KROP

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

35.1%

-

Недвижимость

5.7%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Здравоохранение

2.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.3%

Промышленность

0.5%
39.7%

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
53.3%
KROP

-

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
KROP

-

Недвижимость

XDAT
5.7%
KROP

-

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
KROP

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
KROP
0.3%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
KROP
0.3%

Промышленность

XDAT
0.5%
KROP
39.7%

Сырьевые материалы

XDAT

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

KROP
26.3%

Энергетика

XDAT

-

KROP

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

XDAT vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.81

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.24

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.14

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

2.58

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.81

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.57

+0.60

Просадки

Сравнение просадок XDAT и KROP

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-61.96%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-11.29%

-18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-28.70%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-48.93%

+33.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-44.50%

+18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

4.99%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и KROP

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.69%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

11.98%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

16.04%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

22.27%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

22.27%

+7.15%

Сравнение комиссий XDAT и KROP

И XDAT, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и KROP

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and KROP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.54%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, XDAT leads with 11.95% vs 0.72% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XDAT has performed better with a 11.95% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for XDAT.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор