Сравнение XDAT с GXPT
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. XDAT is actively managed, while GXPT is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
XDAT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -7.81% | -3.60% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between XDAT and GXPT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
XDAT
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XDAT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и GXPT
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -18.74% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -8.72% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -5.04% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 22.91% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.91% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 22.91% | +6.52% |
Сравнение комиссий XDAT и GXPT
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и GXPT
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and GXPT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for XDAT.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор