PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDAT с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с FLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. XDAT is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -1.15%/yr vs 4.54%/yr for FLIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -9.33%.

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.61%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%2.40%10.33%20.58%-7.96%18.96%

Correlation

The correlation between XDAT and FLIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.40

The correlation between XDAT and FLIN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и FLIN

Секторы
XDAT
FLIN

Технологии

59.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

32.0%
4.6%

Недвижимость

4.7%
1.4%

Здравоохранение

2.6%
7.0%

Финансовые услуги

2.4%
28.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.9%

Промышленность

0.2%
10.4%

Сырьевые материалы

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

XDAT
59.4%
FLIN
7.3%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
FLIN
4.6%

Недвижимость

XDAT
4.7%
FLIN
1.4%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
FLIN
7.0%

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
FLIN
28.3%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
FLIN
11.9%

Промышленность

XDAT
0.2%
FLIN
10.4%

Сырьевые материалы

XDAT

-

FLIN
9.1%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

FLIN
5.6%

Энергетика

XDAT

-

FLIN
9.0%

Коммунальные услуги

XDAT

-

FLIN
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

XDAT vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.75

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-1.00

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.89

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.62

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-1.42

+1.00

XDAT vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и FLIN

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-41.90%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-18.25%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-22.85%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-22.85%

-32.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-16.52%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-8.12%

-17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

8.04%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и FLIN

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.91%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

13.14%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

15.27%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

15.81%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

20.37%

+9.02%

Сравнение комиссий XDAT и FLIN

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и FLIN

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and FLIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (7.19%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, FLIN leads with 4.54% vs -1.15% for XDAT. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLIN has performed better with a 4.54% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while FLIN is India Equities. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.19% for FLIN.

XDAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор