PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. XDAT is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.26%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и DTCR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%21.48%

Correlation

The correlation between XDAT and DTCR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.58

The correlation between XDAT and DTCR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и DTCR

Секторы
XDAT
DTCR

Технологии

53.3%
40.8%

Коммуникационные услуги

35.1%
2.5%

Недвижимость

5.7%
56.8%

Финансовые услуги

4.1%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
53.3%
DTCR
40.8%

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
DTCR
2.5%

Недвижимость

XDAT
5.7%
DTCR
56.8%

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
DTCR

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
DTCR

-

Промышленность

XDAT
0.5%
DTCR

-

Сырьевые материалы

XDAT

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

DTCR

-

Энергетика

XDAT

-

DTCR

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

XDAT vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
3.90

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
4.71

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

6.61

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

20.78

-20.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

3.90

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.72

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.76

-0.73

Просадки

Сравнение просадок XDAT и DTCR

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-38.98%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-12.89%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-24.96%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-38.98%

-15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-0.74%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-12.37%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

4.09%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и DTCR

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.16%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

16.92%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

21.84%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.45%

21.83%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

21.90%

+7.53%

Сравнение комиссий XDAT и DTCR

И XDAT, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и DTCR

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and DTCR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.56%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 1.26% for XDAT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор