PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с DFUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

XDAT и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDAT и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDAT и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-18.30%1.87%16.54%45.77%-45.71%7.29%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

XDAT

1 день
0.25%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-24.16%
1 год
-7.10%
3 года*
7.89%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий XDAT и DFUS

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XDAT vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.02

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.55

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.57

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

7.36

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.02

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.62

-0.72

Корреляция

Корреляция между XDAT и DFUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и DFUS

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и DFUS

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

XDATDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-24.62%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-12.31%

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-5.56%

-26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-6.00%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

2.62%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и DFUS

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDATDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.48%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

9.80%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

18.54%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

17.37%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

17.37%

+12.07%