PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 12.16%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-45.71%7.29%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between XDAT and DFUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.78

The correlation between XDAT and DFUS shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и DFUS

Секторы
XDAT
DFUS

Технологии

53.3%
17.4%

Коммуникационные услуги

35.1%
23.5%

Недвижимость

5.7%
0.0%

Финансовые услуги

4.1%
20.2%

Здравоохранение

2.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
13.0%

Промышленность

0.5%
9.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

XDAT
53.3%
DFUS
17.4%

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
DFUS
23.5%

Недвижимость

XDAT
5.7%
DFUS
0.0%

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
DFUS
20.2%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
DFUS
4.1%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
DFUS
13.0%

Промышленность

XDAT
0.5%
DFUS
9.5%

Сырьевые материалы

XDAT

-

DFUS
1.1%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

DFUS
2.6%

Энергетика

XDAT

-

DFUS
5.3%

Коммунальные услуги

XDAT

-

DFUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

XDAT vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.35

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.22

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.21

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

14.70

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.35

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.79

-0.76

Просадки

Сравнение просадок XDAT и DFUS

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-24.62%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-8.96%

-20.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-19.44%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-0.66%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-5.82%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

1.95%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и DFUS

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.07%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

9.18%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

12.23%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.45%

17.21%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

17.21%

+12.22%

Сравнение комиссий XDAT и DFUS

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и DFUS

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and DFUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.56%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 12.16% for XDAT. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Dimensional. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор