Сравнение XDAT с DBE
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XDAT is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.26%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
XDAT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам XDAT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.92% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 45.86% |
Correlation
The correlation between XDAT and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between XDAT and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. DBE — Ранг доходности на риск
XDAT
DBE
Сравнение XDAT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.89 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.53 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.43 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и DBE
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -86.69% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -14.41% | -15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -23.89% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -38.74% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -30.27% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -57.31% | +31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 7.35% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и DBE
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.56%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 12.95% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 30.86% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 34.97% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 29.39% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 28.33% | +1.10% |
Сравнение комиссий XDAT и DBE
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и DBE
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to XDAT (8.56%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 1.26% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор