Сравнение XDAT с BAMU
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, XDAT returned -9.59% vs 2.87% for BAMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
XDAT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -7.81% | 1.87% | 16.54% | 24.46% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between XDAT and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between XDAT and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. BAMU — Ранг доходности на риск
XDAT
BAMU
Сравнение XDAT c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.41 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 24.37 | -24.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 96.52 | -97.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и BAMU
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -0.36% | -54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -0.12% | -29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | 0.00% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -0.02% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 0.03% | +14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и BAMU
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 0.09% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 0.39% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 0.58% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 0.87% | +28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 0.87% | +28.56% |
Сравнение комиссий XDAT и BAMU
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и BAMU
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDAT has higher volatility (10.70%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -9.59% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор