Сравнение XDAT с ASMH
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. XDAT is actively managed, while ASMH is passively managed. Over the past year, XDAT returned -6.08% vs 143.52% for ASMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
XDAT
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- -3.33%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -3.33% | 19.86% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between XDAT and ASMH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. ASMH — Ранг доходности на риск
XDAT
ASMH
Сравнение XDAT c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 9.79 | -9.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 28.17 | -28.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и ASMH
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -15.89% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -14.75% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -10.51% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -4.41% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 5.17% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и ASMH
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 7.19%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 18.11% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 34.14% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 43.78% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 41.26% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 41.26% | -11.87% |
Сравнение комиссий XDAT и ASMH
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и ASMH
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and ASMH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to XDAT (7.19%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs -6.08% for XDAT. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs -6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for XDAT.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор