PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XDAT returned -9.59% vs 204.96% for AIS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

XDAT

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-9.60%
1 год
-9.59%
3 года*
8.96%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
—

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и AIS

2026 (YTD)20252024
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-7.81%1.87%-5.13%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between XDAT and AIS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.58

The correlation between XDAT and AIS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и AIS

Секторы
XDAT
AIS

Технологии

59.4%
88.5%

Коммуникационные услуги

32.0%

-

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Финансовые услуги

2.4%
-0.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Промышленность

0.2%
7.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

XDAT
59.4%
AIS
88.5%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
AIS

-

Недвижимость

XDAT
4.7%
AIS

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
AIS

-

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
AIS
-0.0%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
AIS

-

Промышленность

XDAT
0.2%
AIS
7.4%

Сырьевые материалы

XDAT

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

AIS

-

Энергетика

XDAT

-

AIS

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

AIS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

XDAT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
4.96

-5.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
4.50

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

13.02

-13.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

39.90

-40.58

XDAT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и AIS

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-32.78%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-15.84%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-8.85%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.85%

-5.48%

-20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

5.16%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и AIS

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 10.70%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

23.82%

-13.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

36.25%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

41.61%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

41.09%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

41.09%

-11.66%

Сравнение комиссий XDAT и AIS

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и AIS

Ни XDAT, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and AIS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.82%) compared to XDAT (10.70%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 204.96% vs -9.59% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 204.96% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

XDAT and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор