Сравнение XCS.TO с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
XCS.TO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCS.TO и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCS.TO и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 11.18% | 43.37% | 18.11% | 4.17% | -8.95% | 7.46% | 13.10% | 4.29% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 10.07% | 2.51% | 18.67% | 20.11% | 1.87% | 40.91% | 4.63% | 6.10% |
Разные валюты инструментов
XCS.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCS.TO показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 10.07%.
XCS.TO
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 10.37%
AVUV
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCS.TO и AVUV
XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
XCS.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск
XCS.TO
AVUV
Сравнение XCS.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCS.TO | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.05 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.51 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.65 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 5.96 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCS.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.05 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между XCS.TO и AVUV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS.TO и AVUV
Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.14% | 1.36% | 1.73% | 2.59% | 2.07% | 1.51% | 1.78% | 2.27% | 2.12% | 1.81% | 1.46% | 2.34% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCS.TO и AVUV
Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки AVUV в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCS.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -49.42% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -15.43% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -28.79% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -4.14% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -8.14% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.91% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS.TO и AVUV
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCS.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 5.82% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 13.33% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 23.48% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 20.73% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 25.93% | -5.44% |