Сравнение XCOR с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и Vanguard Growth ETF (VUG).
XCOR и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и VUG
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
XCOR vs. VUG — Ранг доходности на риск
XCOR
VUG
Сравнение XCOR c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 4.15 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и VUG
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и VUG
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -50.68% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -16.53% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -12.25% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -7.13% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.72% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и VUG
Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.12% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 12.70% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 22.70% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.22% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.38% | -4.18% |