PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с TDVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 20.76%/yr vs 15.63%/yr for TDVG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.26%.

XCOR

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.92%
1 год
22.43%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.21%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и TDVG

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		9.00%12.50%29.57%14.34%8.71%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.26%14.80%13.45%13.95%10.40%

Correlation

The correlation between XCOR and TDVG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between XCOR and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и TDVG

Секторы
XCOR
TDVG

Технологии

40.4%
26.2%

Финансовые услуги

12.3%
19.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.2%

Промышленность

7.3%
13.6%

Здравоохранение

6.0%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.9%

Энергетика

3.6%
5.3%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

XCOR
40.4%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

XCOR
12.3%
TDVG
19.3%

Коммуникационные услуги

XCOR
11.2%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

XCOR
9.4%
TDVG
7.2%

Промышленность

XCOR
7.3%
TDVG
13.6%

Здравоохранение

XCOR
6.0%
TDVG
12.4%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.2%
TDVG
6.9%

Энергетика

XCOR
3.6%
TDVG
5.3%

Коммунальные услуги

XCOR
2.3%
TDVG
3.8%

Сырьевые материалы

XCOR
2.3%
TDVG
2.8%

Недвижимость

XCOR
1.1%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XNAVXCOR с XFLXXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

XCOR vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCORTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.75

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.51

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.35

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

9.64

+0.16

XCOR vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCOR и TDVG

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-19.20%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-7.24%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-14.02%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-0.61%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.72%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.76%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и TDVG

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.70%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

7.60%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

9.76%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.92%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

13.90%

+3.32%

Сравнение комиссий XCOR и TDVG

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и TDVG

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
XCOR
Fundx ETF		0.39%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and TDVG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCOR has higher volatility (6.41%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs TDVG's -19.20%.

On 3-year performance, XCOR leads with 20.76% vs 15.63% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCOR has performed better with a 20.76% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.39% for XCOR.

They also come from different issuers: FundX and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор