PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCOR с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

XCOR и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XCOR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCOR и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		-3.72%12.50%29.57%14.34%7.11%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

XCOR

1 день
0.90%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.22%
1 год
18.13%
3 года*
17.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XRLXXCOR с XNAVXCOR с DARPXCOR с SGRT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий XCOR и IQM

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

XCOR
Fundx ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

XCOR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.72

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.33

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.00

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

12.47

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.78

+0.21

Корреляция

Корреляция между XCOR и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и IQM

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XCOR
Fundx ETF		0.44%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок XCOR и IQM

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCORIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-44.91%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.71%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.86%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-12.55%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.72%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и IQM

Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 6.01%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCORIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

12.71%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

23.53%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

33.40%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

28.67%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

30.73%

-13.53%