PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 23.01%/yr vs 37.11%/yr for IQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

XCOR

1 день
-0.20%
1 месяц
6.03%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.58%
1 год
29.08%
3 года*
23.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		13.20%12.50%29.57%14.34%7.11%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%9.82%

Correlation

The correlation between XCOR and IQM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between XCOR and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и IQM

Секторы
XCOR
IQM

Технологии

39.0%
65.9%

Финансовые услуги

12.7%

-

Коммуникационные услуги

12.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
4.1%

Здравоохранение

6.1%
1.1%

Промышленность

5.4%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.8%
2.7%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

XCOR
39.0%
IQM
65.9%

Финансовые услуги

XCOR
12.7%
IQM

-

Коммуникационные услуги

XCOR
12.2%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

XCOR
10.4%
IQM
4.1%

Здравоохранение

XCOR
6.1%
IQM
1.1%

Промышленность

XCOR
5.4%
IQM
19.9%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.9%
IQM

-

Энергетика

XCOR
3.8%
IQM
2.7%

Коммунальные услуги

XCOR
2.4%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

XCOR
2.1%
IQM

-

Недвижимость

XCOR
1.0%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XNAVXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

XCOR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.57

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.01

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.94

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

16.15

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.95

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XCOR и IQM

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-44.91%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-14.71%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-30.42%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.57%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-12.24%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.49%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и IQM

Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 3.71%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

9.33%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

22.97%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

28.28%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

28.90%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

30.71%

-13.67%

Сравнение комиссий XCOR и IQM

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и IQM

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
XCOR
Fundx ETF		0.38%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and IQM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to XCOR (3.71%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs IQM's -44.91%.

On 3-year performance, IQM leads with 37.11% vs 23.01% for XCOR. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XCOR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 37.11% return vs 23.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

XCOR has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: FundX and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор