Сравнение XCOR с ILCB

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCOR показывает доходность -3.72%, а ILCB немного ниже – -3.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XCOR и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ILCB в 1.12%

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и ILCB.

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.