Сравнение XCOR с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и Core Alternative ETF (CCOR).
XCOR и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и CCOR
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
XCOR vs. CCOR — Ранг доходности на риск
XCOR
CCOR
Сравнение XCOR c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.12 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.10 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.17 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -0.32 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.12 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.15 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и CCOR составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и CCOR
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и CCOR
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -22.99% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -9.17% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -17.30% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -7.08% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.97% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и CCOR
Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 2.13% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 5.44% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 10.73% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 11.13% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 10.81% | +6.39% |