PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с CCOR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 20.76%/yr vs -1.73%/yr for CCOR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XCOR charges 1.27%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

XCOR

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.92%
1 год
22.43%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		9.00%12.50%29.57%14.34%8.71%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%4.13%

Correlation

The correlation between XCOR and CCOR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

-0.07

The correlation between XCOR and CCOR shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCOR и CCOR

Секторы
XCOR
CCOR

Технологии

40.4%
15.6%

Финансовые услуги

12.3%
18.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.8%

Промышленность

7.3%
9.1%

Здравоохранение

6.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.0%

Энергетика

3.6%
7.9%

Коммунальные услуги

2.3%
6.2%

Сырьевые материалы

2.3%
4.9%

Недвижимость

1.1%
2.8%

Технологии

XCOR
40.4%
CCOR
15.6%

Финансовые услуги

XCOR
12.3%
CCOR
18.2%

Коммуникационные услуги

XCOR
11.2%
CCOR
8.3%

Потребительский циклический сектор

XCOR
9.4%
CCOR
8.8%

Промышленность

XCOR
7.3%
CCOR
9.1%

Здравоохранение

XCOR
6.0%
CCOR
11.2%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.2%
CCOR
7.0%

Энергетика

XCOR
3.6%
CCOR
7.9%

Коммунальные услуги

XCOR
2.3%
CCOR
6.2%

Сырьевые материалы

XCOR
2.3%
CCOR
4.9%

Недвижимость

XCOR
1.1%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XNAVXCOR с XFLXXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

XCOR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCORCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.59

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.77

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.51

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

-1.08

+10.88

XCOR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCOR и CCOR

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-22.99%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.79%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-12.31%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-19.29%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.36%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.13%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и CCOR

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.51%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

5.62%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

7.56%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

11.15%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

10.76%

+6.46%

Сравнение комиссий XCOR и CCOR

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и CCOR

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CCOR в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
XCOR
Fundx ETF		0.39%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and CCOR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCOR has higher volatility (6.41%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, XCOR leads with 20.76% vs -1.73% for CCOR. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCOR has performed better with a 20.76% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.39% for XCOR.

They also come from different issuers: FundX and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 1.09% for CCOR.

XCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор