PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCOR с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и Inspire 100 ETF (BIBL).

XCOR и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XCOR и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCOR и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		-3.72%12.50%29.57%14.34%7.11%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

XCOR

1 день
0.90%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.22%
1 год
18.13%
3 года*
17.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XRLXXCOR с XNAVXCOR с DARPXCOR с SGRT
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий XCOR и BIBL

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

XCOR
Fundx ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

XCOR vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.84

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

8.69

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.45

Корреляция

Корреляция между XCOR и BIBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и BIBL

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
XCOR
Fundx ETF		0.44%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок XCOR и BIBL

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

XCORBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-36.12%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.93%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.96%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.17%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и BIBL

Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 6.01%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCORBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.82%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.28%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

20.39%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

19.44%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

21.15%

-3.95%