Сравнение XCOR с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и Alger 35 ETF (ATFV).
XCOR и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и ATFV
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.
Доходность на риск
XCOR vs. ATFV — Ранг доходности на риск
XCOR
ATFV
Сравнение XCOR c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.20 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.44 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.34 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и ATFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и ATFV
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности ATFV в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и ATFV
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -45.34% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -18.29% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -13.60% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -18.35% | +15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.34% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и ATFV
Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 6.01%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.25% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 17.53% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 27.67% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.62% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.62% | -9.42% |