PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с ATFV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and ATFV (Alger 35 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XCOR is actively managed, while ATFV is passively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 20.76%/yr vs 37.26%/yr for ATFV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.55%/yr for ATFV.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью 13.97%.

XCOR

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.92%
1 год
22.43%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATFV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.19%
1 год
39.42%
3 года*
37.26%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и ATFV

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		9.00%12.50%29.57%14.34%8.71%
ATFV
Alger 35 ETF		13.97%38.20%46.14%32.75%1.95%

Correlation

The correlation between XCOR and ATFV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between XCOR and ATFV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и ATFV

Секторы
XCOR
ATFV

Технологии

40.4%
43.8%

Финансовые услуги

12.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.7%

Промышленность

7.3%
6.5%

Здравоохранение

6.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%
5.4%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XCOR
40.4%
ATFV
43.8%

Финансовые услуги

XCOR
12.3%
ATFV
1.1%

Коммуникационные услуги

XCOR
11.2%
ATFV
24.8%

Потребительский циклический сектор

XCOR
9.4%
ATFV
9.7%

Промышленность

XCOR
7.3%
ATFV
6.5%

Здравоохранение

XCOR
6.0%
ATFV
8.7%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.2%
ATFV

-

Энергетика

XCOR
3.6%
ATFV

-

Коммунальные услуги

XCOR
2.3%
ATFV
5.4%

Сырьевые материалы

XCOR
2.3%
ATFV

-

Недвижимость

XCOR
1.1%
ATFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XNAVXCOR с XFLXXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO

Доходность на риск

XCOR vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCORATFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.61

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.20

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.17

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

7.23

+2.57

XCOR vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATFV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCOR и ATFV

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и ATFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-45.34%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-18.29%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-29.01%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.80%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-17.67%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.47%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и ATFV

Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 6.41%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

10.80%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

19.11%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

24.73%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

26.92%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

26.73%

-9.51%

Сравнение комиссий XCOR и ATFV

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и ATFV

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности ATFV в 0.18%

ПозицияTTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.18%0.20%0.16%0.01%0.06%
XCOR
Fundx ETF		0.39%0.43%0.00%0.95%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and ATFV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (10.80%) compared to XCOR (6.41%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs ATFV's -45.34%.

On 3-year performance, ATFV leads with 37.26% vs 20.76% for XCOR. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, XCOR has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ATFV has performed better with a 37.26% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

XCOR has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.18% for ATFV.

They also come from different issuers: FundX and Alger Group Holdings LLC. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.55% for ATFV.

XCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и ATFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор