PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCNY с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с VWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 31.02% vs 22.77% for VWO. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 11.76%.

XCNY

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
11.61%
С начала года
18.75%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.24%

VWO

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
6.51%
С начала года
11.76%
1 год
22.77%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.86%
Всё время*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
$435.52M$478.26M$501.49M

XCNY

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
$13.05K$15.59K$17.55K

Сравнение доходности по годам XCNY и VWO

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		18.75%20.42%-3.63%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.76%25.60%2.76%

Correlation

The correlation between XCNY and VWO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between XCNY and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и VWO

Секторы
XCNY
VWO

Технологии

39.5%
34.2%

Финансовые услуги

21.5%
19.4%

Сырьевые материалы

7.9%
7.2%

Промышленность

7.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.1%

Энергетика

4.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.6%

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Здравоохранение

2.6%
3.7%

Недвижимость

2.1%
2.0%

Технологии

XCNY
39.5%
VWO
34.2%

Финансовые услуги

XCNY
21.5%
VWO
19.4%

Сырьевые материалы

XCNY
7.9%
VWO
7.2%

Промышленность

XCNY
7.6%
VWO
7.9%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.3%
VWO
9.1%

Энергетика

XCNY
4.1%
VWO
3.8%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.3%
VWO
3.3%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.3%
VWO
6.6%

Коммунальные услуги

XCNY
3.0%
VWO
2.8%

Здравоохранение

XCNY
2.6%
VWO
3.7%

Недвижимость

XCNY
2.1%
VWO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с EMSFXCNY с FTHFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

XCNY vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XCNY c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCNYVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.30

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.84

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.05

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

6.64

+2.02

XCNY vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCNY и VWO

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-67.68%

+47.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-11.17%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.01%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-15.72%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и VWO

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.17%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

15.16%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

17.62%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

17.58%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.17%

-0.50%

Сравнение комиссий XCNY и VWO

XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и VWO

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VWO в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.30%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.25%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XCNY and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCNY has higher volatility (6.63%) compared to VWO (5.17%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs VWO's -67.68%.

On 1-year performance, XCNY leads with 31.02% vs 22.77% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 31.02% return vs 22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.

VWO has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 2.25% for XCNY.

XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.08% for VWO.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор