PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

XCNY и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и FRDM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVEEXCNY с BILXCNY с AVXC
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий XCNY и FRDM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.63

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.24

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.75

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

15.41

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.63

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Корреляция

Корреляция между XCNY и FRDM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и FRDM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и FRDM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-40.49%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-16.87%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-11.24%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-7.21%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.10%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и FRDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

11.81%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

18.42%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

23.64%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.02%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

22.37%

-5.25%