PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 37.17% vs 92.82% for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и FRDM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-3.51%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%-4.59%

Correlation

The correlation between XCNY and FRDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between XCNY and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и FRDM

Секторы
XCNY
FRDM

Технологии

36.1%
41.1%

Финансовые услуги

21.7%
22.1%

Сырьевые материалы

8.7%
7.4%

Промышленность

7.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.8%

Энергетика

4.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Здравоохранение

2.7%
1.8%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Технологии

XCNY
36.1%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
FRDM
22.1%

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
FRDM
7.4%

Промышленность

XCNY
7.7%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
FRDM
7.8%

Энергетика

XCNY
4.9%
FRDM
0.1%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
FRDM
2.2%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
FRDM
3.9%

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
FRDM
2.6%

Здравоохранение

XCNY
2.7%
FRDM
1.8%

Недвижимость

XCNY
2.3%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с EMSFXCNY с FTHFXCNY с EMKTXCNY с DIEMXCNY с DFEMXCNY с CGNGXCNY с AVXC
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

XCNY vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.80

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.48

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.53

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

22.24

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.80

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.84

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XCNY и FRDM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-40.49%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-16.87%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.83%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.09%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.19%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и FRDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 6.51%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

11.04%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

21.73%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

24.57%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

20.81%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

22.77%

-5.04%

Сравнение комиссий XCNY и FRDM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и FRDM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and FRDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to XCNY (6.51%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 92.82% vs 37.17% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 92.82% return vs 37.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

XCNY has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.54% for FRDM.

XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор