Сравнение XCNY с DFEM
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XCNY is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past year, XCNY returned 27.42% vs 29.98% for DFEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и DFEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCNY показывает доходность 16.99%, а DFEM немного ниже – 16.91%.
XCNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 16.91%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNY и DFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 16.99% | 20.42% | -3.63% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 16.91% | 29.51% | 0.06% |
Correlation
The correlation between XCNY and DFEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between XCNY and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. DFEM — Ранг доходности на риск
XCNY
DFEM
Сравнение XCNY c DFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNY | DFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.48 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNY и DFEM
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и DFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -20.82% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.12% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -8.78% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -5.02% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.59% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и DFEM
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 6.79%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 9.02% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 19.97% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 21.76% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.04% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.04% | +0.41% |
Сравнение комиссий XCNY и DFEM
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и DFEM
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DFEM в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.93% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.29% | 2.68% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XCNY and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFEM has higher volatility (9.02%) compared to XCNY (6.79%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs DFEM's -20.82%.
On 1-year performance, DFEM leads with 29.98% vs 27.42% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEM has performed better with a 29.98% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
XCNY has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.93% for DFEM.
They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.39% for DFEM.
XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и DFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор