PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с DFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

XCNY и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и DFEM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 5.34%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVEEXCNY с BIL
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий XCNY и DFEM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.78

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.37

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.82

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

10.85

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Корреляция

Корреляция между XCNY и DFEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и DFEM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFEM в 2.17%

TTM2025202420232022
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и DFEM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-20.82%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.29%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-8.49%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.17%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и DFEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

8.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.87%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.09%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.79%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.79%

+0.33%