PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCNY с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с DIEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 31.02% vs 42.56% for DIEM. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 26.72%.

XCNY

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
11.61%
С начала года
18.75%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.24%

DIEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
16.91%
С начала года
26.72%
1 год
42.56%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.71%
10 лет*
8.34%
Всё время*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
$2.02M$1.48M$989.85K

XCNY

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
$13.05K$15.59K$17.55K

Сравнение доходности по годам XCNY и DIEM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		18.75%20.42%-3.63%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		26.72%30.81%1.58%

Correlation

The correlation between XCNY and DIEM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between XCNY and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и DIEM

Секторы
XCNY
DIEM

Технологии

39.5%
41.6%

Финансовые услуги

21.5%
22.7%

Сырьевые материалы

7.9%
4.6%

Промышленность

7.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.5%

Энергетика

4.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
3.6%

Здравоохранение

2.6%
0.8%

Недвижимость

2.1%
1.5%

Технологии

XCNY
39.5%
DIEM
41.6%

Финансовые услуги

XCNY
21.5%
DIEM
22.7%

Сырьевые материалы

XCNY
7.9%
DIEM
4.6%

Промышленность

XCNY
7.6%
DIEM
4.2%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.3%
DIEM
5.5%

Энергетика

XCNY
4.1%
DIEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.3%
DIEM
3.3%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.3%
DIEM
4.8%

Коммунальные услуги

XCNY
3.0%
DIEM
3.6%

Здравоохранение

XCNY
2.6%
DIEM
0.8%

Недвижимость

XCNY
2.1%
DIEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с EMSFXCNY с FTHFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с CGNGXCNY с AVXC
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с IEMGDIEM с VWODIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с AVESDIEM с SPEM

Доходность на риск

XCNY vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XCNY c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCNYDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.87

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.44

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.15

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

10.04

-1.39

XCNY vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCNY и DIEM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-38.61%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.59%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-7.26%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-9.66%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.25%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и DIEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 6.63%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.96%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

21.16%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

22.86%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.01%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.06%

+0.61%

Сравнение комиссий XCNY и DIEM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIEM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и DIEM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DIEM в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.93%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.25%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and DIEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEM has higher volatility (7.96%) compared to XCNY (6.63%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs DIEM's -38.61%.

On 1-year performance, DIEM leads with 42.56% vs 31.02% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIEM has performed better with a 42.56% return vs 31.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.

DIEM has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.25% for XCNY.

XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор