PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с CGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

XCNY и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и CGNG

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с VWOCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий XCNY и CGNG

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.01

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.01

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

8.44

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между XCNY и CGNG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и CGNG

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CGNG в 0.68%

TTM20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и CGNG

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-15.90%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.75%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-9.12%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.91%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.28%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и CGNG

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.21%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.86%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.15%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.50%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.50%

-0.38%