PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

XCNY и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и EMSF

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.99%19.20%-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 9.99%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.99%
6 месяцев
6.34%
1 год
29.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с CGNGXCNY с AVXC
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с IEMGEMSF с ASIA

Сравнение комиссий XCNY и EMSF

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.22

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.69

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.13

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

7.08

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Корреляция

Корреляция между XCNY и EMSF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и EMSF

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EMSF в 1.71%

TTM202520242023
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.71%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и EMSF

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-24.75%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.57%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-10.46%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.97%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.39%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и EMSF

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

11.11%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

19.42%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

24.59%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

21.77%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

21.77%

-4.65%