PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с EMSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XCNY is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, XCNY returned 37.17% vs 60.71% for EMSF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и EMSF

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-3.51%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-2.64%

Correlation

The correlation between XCNY and EMSF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between XCNY and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и EMSF

Секторы
XCNY
EMSF

Технологии

36.1%
43.6%

Финансовые услуги

21.7%
16.6%

Сырьевые материалы

8.7%

-

Промышленность

7.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.7%

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Здравоохранение

2.7%
6.8%

Недвижимость

2.3%
1.6%

Технологии

XCNY
36.1%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
EMSF
16.6%

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
EMSF

-

Промышленность

XCNY
7.7%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
EMSF
7.7%

Энергетика

XCNY
4.9%
EMSF

-

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
EMSF
3.9%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
EMSF
2.0%

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
EMSF
2.8%

Здравоохранение

XCNY
2.7%
EMSF
6.8%

Недвижимость

XCNY
2.3%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с DFEMXCNY с CGNGXCNY с AVXC
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с EMDMEMSF с FEMR

Доходность на риск

XCNY vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.41

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.04

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.19

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

14.01

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.97

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XCNY и EMSF

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-24.75%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.57%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.35%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.72%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.35%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и EMSF

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 6.51%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.63%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

21.99%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

25.35%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

22.73%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

22.73%

-5.00%

Сравнение комиссий XCNY и EMSF

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и EMSF

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and EMSF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to XCNY (6.51%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs 37.17% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs 37.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

XCNY has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: State Street and Matthews. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор