Сравнение XCNY с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
XCNY и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCNY и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.91% | 20.42% | -3.51% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | -5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
XCNY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNY и STXE
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
XCNY vs. STXE — Ранг доходности на риск
XCNY
STXE
Сравнение XCNY c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNY | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.33 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.01 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.46 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 14.57 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNY | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.33 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между XCNY и STXE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и STXE
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.61% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок XCNY и STXE
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCNY | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -18.92% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -14.51% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -9.44% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.81% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.44% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и STXE
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCNY | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 11.84% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 17.45% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 21.38% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.39% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.39% | +0.73% |