PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с AVXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).

XCNY и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и AVXC

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVEEXCNY с BIL
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV

Сравнение комиссий XCNY и AVXC

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.

AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYAVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.20

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.85

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.11

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

12.78

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AVXC равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.20

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.05

-0.34

Корреляция

Корреляция между XCNY и AVXC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и AVXC

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности AVXC в 1.86%

TTM20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и AVXC

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и AVXC.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-20.44%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.04%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-9.74%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.93%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.42%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и AVXC

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.60%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.76%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.41%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.27%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.27%

-0.15%