Сравнение XCNY с GLDM
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 27.42% vs 18.77% for GLDM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
XCNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNY и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 16.99% | 20.42% | -3.63% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 64.20% | 5.20% |
Correlation
The correlation between XCNY and GLDM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XCNY
GLDM
Сравнение XCNY c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNY | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.72 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 1.71 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNY и GLDM
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -26.27% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -26.27% | +14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -26.27% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.46% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 10.98% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и GLDM
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 6.79% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.61% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 24.06% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 27.79% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.32% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.08% | +1.37% |
Сравнение комиссий XCNY и GLDM
XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и GLDM
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.29% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XCNY and GLDM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCNY has higher volatility (6.79%) compared to GLDM (6.61%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs GLDM's -26.27%.
On 1-year performance, XCNY leads with 27.42% vs 18.77% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 27.42% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.
XCNY has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for GLDM.
XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while GLDM is Gold. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.10% for GLDM.
XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор