Сравнение XCNY с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XCNY и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCNY и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.91% | 20.42% | -3.51% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
XCNY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNY и GLDM
XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XCNY vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XCNY
GLDM
Сравнение XCNY c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNY | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.92 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.35 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.74 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.04 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между XCNY и GLDM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и GLDM
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.61% | 2.68% | 1.07% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCNY и GLDM
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCNY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -21.63% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -19.14% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -11.68% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.05% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.22% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCNY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 10.44% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 24.12% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 27.58% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.65% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.78% | +0.34% |