PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с GLDM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 30.73% vs 28.49% for GLDM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
28.49%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и GLDM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%4.33%

Correlation

The correlation between XCNY and GLDM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов XCNY и GLDM

Секторы
XCNY
GLDM

Технологии

36.1%

-

Финансовые услуги

21.7%

-

Сырьевые материалы

8.7%
100.0%

Промышленность

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

XCNY
36.1%
GLDM

-

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
GLDM

-

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
GLDM
100.0%

Промышленность

XCNY
7.7%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
GLDM

-

Энергетика

XCNY
4.9%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
GLDM

-

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
GLDM

-

Здравоохранение

XCNY
2.7%
GLDM

-

Недвижимость

XCNY
2.3%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XCNY vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.07

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.45

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.43

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

3.63

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.99

0.00

Просадки

Сравнение просадок XCNY и GLDM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-21.63%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-20.00%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-20.00%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.23%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

7.86%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и GLDM

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.65%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

23.31%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

26.65%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.97%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.90%

+1.14%

Сравнение комиссий XCNY и GLDM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и GLDM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and GLDM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (7.62%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs GLDM's -21.63%.

On 1-year performance, XCNY leads with 30.73% vs 28.49% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 30.73% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.

XCNY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for GLDM.

XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while GLDM is Gold. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.10% for GLDM.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор