PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с EEMS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 30.73% vs 21.64% for EEMS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 9.19%.

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
-5.21%
1 месяц
-6.61%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.64%
3 года*
14.79%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и EEMS

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.19%19.78%-2.90%

Correlation

The correlation between XCNY and EEMS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between XCNY and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и EEMS

Секторы
XCNY
EEMS

Технологии

36.1%
22.7%

Финансовые услуги

21.7%
11.1%

Сырьевые материалы

8.7%
9.3%

Промышленность

7.7%
18.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.6%

Энергетика

4.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.7%

Здравоохранение

2.7%
9.4%

Недвижимость

2.3%
5.9%

Технологии

XCNY
36.1%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
EEMS
11.1%

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
EEMS
9.3%

Промышленность

XCNY
7.7%
EEMS
18.9%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
EEMS
9.6%

Энергетика

XCNY
4.9%
EEMS
2.4%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
EEMS
5.2%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
EEMS
2.9%

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
EEMS
2.7%

Здравоохранение

XCNY
2.7%
EEMS
9.4%

Недвижимость

XCNY
2.3%
EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

XCNY vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.20

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.65

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.00

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

6.96

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.30

+0.69

Просадки

Сравнение просадок XCNY и EEMS

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-48.89%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.87%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-7.04%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-10.50%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.12%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и EEMS

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 7.62%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.47%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.87%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

18.08%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.22%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.07%

-0.03%

Сравнение комиссий XCNY и EEMS

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и EEMS

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности EEMS в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.83%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and EEMS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (8.47%) compared to XCNY (7.62%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs EEMS's -48.89%.

On 1-year performance, XCNY leads with 30.73% vs 21.64% for EEMS. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 30.73% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.35% for XCNY.

XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.73% for EEMS.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор