PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с DIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 37.17% vs 23.46% for DIA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 8.03%.

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и DIA

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-3.51%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%4.88%

Correlation

The correlation between XCNY and DIA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.56

The correlation between XCNY and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и DIA

Секторы
XCNY
DIA

Технологии

36.1%
17.1%

Финансовые услуги

21.7%
27.2%

Сырьевые материалы

8.7%
4.0%

Промышленность

7.7%
18.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.6%

Энергетика

4.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Здравоохранение

2.7%
13.1%

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

XCNY
36.1%
DIA
17.1%

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
DIA
27.2%

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
DIA
4.0%

Промышленность

XCNY
7.7%
DIA
18.4%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
DIA
11.6%

Энергетика

XCNY
4.9%
DIA
2.4%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
DIA
4.4%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
DIA
1.9%

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
DIA

-

Здравоохранение

XCNY
2.7%
DIA
13.1%

Недвижимость

XCNY
2.3%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

XCNY vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.93

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.81

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.41

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

9.34

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.93

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.49

+0.69

Просадки

Сравнение просадок XCNY и DIA

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-51.87%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.76%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.14%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и DIA

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.28%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

9.41%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

12.20%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

14.80%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.54%

+0.19%

Сравнение комиссий XCNY и DIA

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и DIA

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DIA в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and DIA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (6.51%) compared to DIA (3.28%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs DIA's -51.87%.

On 1-year performance, XCNY leads with 37.17% vs 23.46% for DIA. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 37.17% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

XCNY has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.36% for DIA.

XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while DIA is Large Cap Blend Equities. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.16% for DIA.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор