Сравнение XCLR с SPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN).
XCLR и SPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и SPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и SPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 7.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SPXN с доходностью -3.02%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и SPXN
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPXN в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XCLR vs. SPXN — Ранг доходности на риск
XCLR
SPXN
Сравнение XCLR c SPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | SPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.81 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 8.46 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и SPXN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и SPXN
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности SPXN в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и SPXN
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и SPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -32.10% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -12.23% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.70% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.05% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.61% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и SPXN
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.84% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 10.33% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 19.00% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 17.16% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 17.69% | -7.11% |