PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCLR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCLR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и SHLD


2026 (YTD)202520242023
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%6.03%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий XCLR и SHLD

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

XCLR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCLRSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.22

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.89

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.90

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

11.34

-6.10

XCLR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCLRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.22

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.62

-2.03

Корреляция

Корреляция между XCLR и SHLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и SHLD

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и SHLD

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XCLRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-15.06%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-15.06%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.82%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.58%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.18%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCLRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

9.74%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

18.64%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

25.64%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

20.81%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

20.81%

-10.23%