Сравнение XCLR с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
XCLR и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 6.03% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и SHLD
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
XCLR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
XCLR
SHLD
Сравнение XCLR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.22 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.89 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.90 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 11.34 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.22 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.62 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и SHLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и SHLD
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и SHLD
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -15.06% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -15.06% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.82% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.58% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.18% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и SHLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 9.74% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 18.64% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 25.64% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 20.81% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 20.81% | -10.23% |