PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLR с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

XCLR и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с XTRXCLR с HEQTXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий XCLR и RSP

XCLR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

XCLR vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.75

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.17

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

4.64

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.75

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между XCLR и RSP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и RSP

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и RSP

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLRRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-59.92%

+45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-12.54%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.66%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.69%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.80%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и RSP

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLRRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.40%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.84%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

17.16%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

16.20%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

18.36%

-7.78%