PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLR с RFLR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. XCLR is passively managed, while RFLR is actively managed. Over the past year, XCLR returned 10.55% vs 28.42% for RFLR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 12.46%.

XCLR

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.21%
1 год
10.55%
3 года*
13.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.84%
1 месяц
4.80%
С начала года
12.46%
6 месяцев
10.27%
1 год
28.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLR и RFLR

2026 (YTD)20252024
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		1.21%10.25%3.49%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		12.46%11.81%1.78%

Correlation

The correlation between XCLR and RFLR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between XCLR and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCLR и RFLR

Секторы
XCLR
RFLR

Технологии

39.0%
16.7%

Финансовые услуги

11.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.0%

Здравоохранение

8.3%
13.4%

Промышленность

7.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.4%

Энергетика

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Недвижимость

1.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
2.1%

Технологии

XCLR
39.0%
RFLR
16.7%

Финансовые услуги

XCLR
11.1%
RFLR
13.1%

Коммуникационные услуги

XCLR
10.6%
RFLR
2.5%

Потребительский циклический сектор

XCLR
9.9%
RFLR
6.0%

Здравоохранение

XCLR
8.3%
RFLR
13.4%

Промышленность

XCLR
7.8%
RFLR
12.8%

Потребительский защитный сектор

XCLR
4.5%
RFLR
1.4%

Энергетика

XCLR
3.2%
RFLR
3.0%

Коммунальные услуги

XCLR
2.1%
RFLR
1.7%

Недвижимость

XCLR
1.8%
RFLR
3.0%

Сырьевые материалы

XCLR
1.7%
RFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMO

Доходность на риск

XCLR vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCLRRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.28

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.25

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.93

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

17.39

-12.25

XCLR vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа RFLR равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCLR и RFLR

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLRRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-15.48%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.79%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.73%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.64%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и RFLR

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 1.31%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLRRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.79%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

8.79%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

12.54%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

12.27%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

12.27%

-1.88%

Сравнение комиссий XCLR и RFLR

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и RFLR

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности RFLR в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.60%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		13.00%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XCLR and RFLR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.79%) compared to XCLR (1.31%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 28.42% vs 10.55% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 28.42% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

XCLR has the higher dividend yield at 13.00%, compared with 0.60% for RFLR.

They also come from different issuers: Global X and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLR и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор