Сравнение XCLR с KNGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ).
XCLR и KNGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и KNGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и KNGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.84% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.03% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 1.03%.
XCLR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -3.92%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNGZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и KNGZ
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KNGZ в 0.50%.
Доходность на риск
XCLR vs. KNGZ — Ранг доходности на риск
XCLR
KNGZ
Сравнение XCLR c KNGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | KNGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.82 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.26 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и KNGZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и KNGZ
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности KNGZ в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.82% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и KNGZ
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и KNGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -37.44% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -13.46% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.23% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.93% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.50% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и KNGZ
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.31%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.25% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 10.17% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 18.61% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 16.03% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 18.94% | -8.37% |