Сравнение XCLR с HEGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).
XCLR и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и HEGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -1.73%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и HEGD
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.
Доходность на риск
XCLR vs. HEGD — Ранг доходности на риск
XCLR
HEGD
Сравнение XCLR c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.47 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.08 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 11.89 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и HEGD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и HEGD
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности HEGD в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и HEGD
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, примерно равная максимальной просадке HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HEGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -14.56% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -4.39% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.15% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.76% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.14% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и HEGD
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.21% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 4.93% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 8.00% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.41% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.40% | +1.18% |