PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCLR с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCLR и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и HEGD


2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -1.73%.


XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Сравнение комиссий XCLR и HEGD

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.


Доходность на риск

XCLR vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCLRHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.65

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.47

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.08

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

11.89

-6.65

XCLR vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCLRHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.65

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.91

-0.32

Корреляция

Корреляция между XCLR и HEGD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и HEGD

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности HEGD в 0.36%


TTM20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и HEGD

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, примерно равная максимальной просадке HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HEGD.


Загрузка...

Показатели просадок


XCLRHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-14.56%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.39%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.15%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.76%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.14%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и HEGD

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCLRHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.21%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

4.93%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

8.00%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

9.41%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

9.40%

+1.18%