PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLR с HEDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds - XCLR tracks the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index while HEDG tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCLR показывает доходность 2.42%, а HEDG немного ниже – 2.40%.

XCLR

1 день
0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.36%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEDG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLR и HEDG

2026 (YTD)2025
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.42%1.75%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between XCLR and HEDG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов XCLR и HEDG

Секторы
XCLR
HEDG

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XCLR
35.6%
HEDG
36.2%

Финансовые услуги

XCLR
11.8%
HEDG
11.9%

Коммуникационные услуги

XCLR
11.2%
HEDG
10.9%

Потребительский циклический сектор

XCLR
10.1%
HEDG
10.1%

Здравоохранение

XCLR
8.5%
HEDG
8.4%

Промышленность

XCLR
8.3%
HEDG
8.1%

Потребительский защитный сектор

XCLR
4.9%
HEDG
4.9%

Энергетика

XCLR
3.5%
HEDG
3.5%

Коммунальные услуги

XCLR
2.4%
HEDG
2.3%

Недвижимость

XCLR
2.0%
HEDG
1.9%

Сырьевые материалы

XCLR
1.8%
HEDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ

Доходность на риск

XCLR vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HEDG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.52

-0.79

Просадки

Сравнение просадок XCLR и HEDG

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLRHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-3.85%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-0.39%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLRHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

5.90%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

5.90%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

5.90%

+4.53%

Сравнение комиссий XCLR и HEDG

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и HEDG

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности HEDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.84%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XCLR and HEDG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 1.84% for HEDG.

XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while HEDG tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and Equable Shares. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLR и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор