PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHP.TO с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds from iShares tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 185.03% vs 184.54% for SOXX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCHP.TO показывает доходность 103.75%, а SOXX немного ниже – 103.02%.

XCHP.TO

1 день
-1.50%
1 месяц
28.19%
С начала года
103.75%
6 месяцев
98.13%
1 год
185.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.01%
1 месяц
27.53%
С начала года
103.02%
6 месяцев
96.52%
1 год
184.54%
3 года*
58.88%
5 лет*
37.78%
10 лет*
36.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и SOXX

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		103.75%33.58%21.73%15.27%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		103.02%34.28%22.63%14.62%

Correlation

The correlation between XCHP.TO and SOXX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between XCHP.TO and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с 3800.HK
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

XCHP.TO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.62
5.49

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
5.33

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.73

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.44

13.05

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.02

46.76

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 5.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 5.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62

5.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.04

+0.84

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и SOXX

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки SOXX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHP.TOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-41.09%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-14.23%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.01%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.12%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и SOXX

Текущая волатильность для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) составляет 13.19%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHP.TOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

13.95%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.79%

27.10%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

33.84%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

34.47%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.52%

31.90%

+6.62%

Сравнение комиссий XCHP.TO и SOXX

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и SOXX

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.21%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCHP.TO and SOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.

Both ETFs track NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор