PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

XCHP.TO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и SOXX

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		13.91%34.28%22.63%14.62%
Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCHP.TO показывает доходность 13.74%, а SOXX немного выше – 13.91%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
2.86%
1 месяц
-2.21%
С начала года
13.91%
6 месяцев
22.42%
1 год
75.82%
3 года*
33.84%
5 лет*
21.66%
10 лет*
29.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с 3800.HK
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий XCHP.TO и SOXX

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.91

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.47

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

4.14

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

14.56

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.88

+0.14

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и SOXX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и SOXX

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и SOXX

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки SOXX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-70.21%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-18.27%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-7.95%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-20.10%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.92%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и SOXX

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 12.71% и 12.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

12.86%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

26.28%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

39.83%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

33.81%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

31.47%

+6.74%